Simulation d'un vecteur gaussien: Une approche propagative de l'echantillonneur de Gibbs - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2011

Simulation d'un vecteur gaussien: Une approche propagative de l'echantillonneur de Gibbs

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Nicolas Desassis
Christian Lantuéjoul

Résumé

Partant de l 'échantillonneur de Gibbs, un algorithme itératif est construit, permettant de simuler un vecteur gaussien sans recourir à l'inversion, ni même à la factorisation d'une matrice de covariance. Un aperçu est donné des multiples façons dont cet algorithme peut être implémenté. Son efficacité pratique est illustrée sur un exemple, et un résultat théorique de convergence est énoncé.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00709329 , version 1 (18-06-2012)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00709329 , version 1

Citer

Nicolas Desassis, Christian Lantuéjoul. Simulation d'un vecteur gaussien: Une approche propagative de l'echantillonneur de Gibbs. 43èmes journées de la Société Française de Statistique (SFdS), Tunis., May 2011, Tunis, Tunisie. pp.Inconnue. ⟨hal-00709329⟩
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