Simulation d'un vecteur gaussien: Une approche propagative de l'echantillonneur de Gibbs
Résumé
Partant de l 'échantillonneur de Gibbs, un algorithme itératif est construit, permettant de simuler un vecteur gaussien sans recourir à l'inversion, ni même à la factorisation d'une matrice de covariance. Un aperçu est donné des multiples façons dont cet algorithme peut être implémenté. Son efficacité pratique est illustrée sur un exemple, et un résultat théorique de convergence est énoncé.