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Communication dans un congrès

Simulation d'un vecteur gaussien: Une approche propagative de l'echantillonneur de Gibbs

Résumé : Partant de l 'échantillonneur de Gibbs, un algorithme itératif est construit, permettant de simuler un vecteur gaussien sans recourir à l'inversion, ni même à la factorisation d'une matrice de covariance. Un aperçu est donné des multiples façons dont cet algorithme peut être implémenté. Son efficacité pratique est illustrée sur un exemple, et un résultat théorique de convergence est énoncé.
Type de document :
Communication dans un congrès
Liste complète des métadonnées

https://hal-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-00709329
Contributeur : Nicolas Desassis <>
Soumis le : lundi 18 juin 2012 - 14:58:29
Dernière modification le : jeudi 24 septembre 2020 - 16:34:05

Identifiants

  • HAL Id : hal-00709329, version 1

Citation

Nicolas Desassis, Christian Lantuéjoul. Simulation d'un vecteur gaussien: Une approche propagative de l'echantillonneur de Gibbs. 43èmes journées de la Société Française de Statistique (SFdS), Tunis., May 2011, Tunis, Tunisie. pp.Inconnue. ⟨hal-00709329⟩

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