Une version récursive de RCOMET pour l'estimation robuste de matrices de forme à structure convexe

Abstract : Ce papier porte sur l'estimation robuste de matrices de forme (covariance normalisée) structurées. Dans un contexte d'estimation robuste, nous introduisons un estimateur robuste et récursif de matrice de forme basé sur l'estimateur de Tyler. Nous prouvons que cet estimateur est consistant, asymptotiquement efficace et gaussien. Par ailleurs, nous constatons qu'il atteint son régime asymptotique d'autant plus rapidement que le nombre d'itérations augmente. Finalement, nous étudions la convergence des récursions pour la structure persymétrique hermitienne.
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Conference papers
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02155900
Contributor : Bruno Meriaux <>
Submitted on : Friday, June 14, 2019 - 8:31:29 AM
Last modification on : Thursday, November 21, 2019 - 3:40:02 PM

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  • HAL Id : hal-02155900, version 1

Citation

Bruno Meriaux, Chengfang Ren, Arnaud Breloy, Mohammed Nabil El Korso, P Forster, et al.. Une version récursive de RCOMET pour l'estimation robuste de matrices de forme à structure convexe. XXVIIème Colloque francophone de traitement du signal et des images (GRETSI 2019), Aug 2019, Lille, France. ⟨hal-02155900⟩

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